Bollinger Bands Algorithmic Trading

Ek het probleme met back testing n Bollinger Band strategie in R. Die logika is dat ek wil 'n kort posisie in te neem as die buurt is groter as die boonste band en dan sluit die posisie wanneer dit gaan oor die Gemiddelde. Ek wil ook 'n Lang posisie te neem indien die buurt is laer as die onderste band, en sluit die posisie wanneer dit gaan oor die Gemiddelde. Tot dusver is dit wat ek het: bbands LT BBands (stockClose, N20, sd2) sig1 LT Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 LT Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 LT Lag (ifelse ((stockClose GT bbandsmavg), 1, -1)) SIG LT sig1 sig2 Dit is hier waar ek is vas, hoe gebruik ek sig3 om die verlangde resultsDerek Phelps8217 BollB2Speed ​​Bollinger Bands System kry ontleed en die verbetering van 'n handel stelsel kan 'n uitdagende taak. Maar met die regte benadering is dit eintlik 'n taamlik eenvoudige proses. Oor 'n maand gelede, Ek het 'n boodskap oor die Bollinger Bands b System. Derek Phelps, wat is 'n gereelde leser van een stap verwyder, het gevind dat die stelsel interessant wees en besluit om te probeer om dit te verbeter. Wat hy ons voorsien is 'n gevallestudie in hoe om 'n rou stelsel idee te neem en te verbeter dit tot op die punt waar dit verhandelbaar wees. Die netto wins van die stelsel het toegeneem tot 106,475.00 en die wins faktor het byna verdubbel tot 3.01. Onafhanklike toets van die oorspronklike stelsel Die eerste ding wat Derek gedoen het, was uit te voer sy eie backtest op die Bollinger Bands b System soos dit in my oorspronklike post beskryf. Hy toets die stelsel op die ES vanaf 1 Januarie 2005 tot 16 Augustus 2013 handel een kontrak op 'n daaglikse bars. Oor daardie tyd, die stelsel gegenereer 23 seine en 60,87 van die seine was wenners. Hulle stelsel het 'n wins faktor van 1.57 en 'n totale netto wins van 9,387.50. Die gemiddelde wins op 'n wen-handel was byna presies gelyk is aan die gemiddelde verlies op 'n verlore handel. Terwyl die wins verhouding was soortgelyk aan die vorige back testing data, is dit interessant om daarop te let dat die oorwinning koers was dramaties laer. Dit beteken dat die veranderinge Derek suggereer gaan hê om 'n mooi aansienlike impak op die opbrengs te maak. Die verbetering van 'n handel stelsel is baie makliker met die korrekte bloudruk. Die verbetering van die stelsel deur middel van noukeurige ontleding van sy back testing data, Derek was in staat om drie haakplekke wat vashou aan die Bollinger Bands b System terug te identifiseer. Drie agtereenvolgende Drinkplekke Hy het daarop gewys dat die verwydering van die drie agtereenvolgende bar toelatingsvereiste sou toelaat dat die stelsel om meer gereelde ambagte te maak. Met dien verstande dat dit te doen didn8217t gevaar die wins faktor, die toevoeging van meer ambagte sal die stelsel meer winsgewend te maak. Sy verbeterde stelsel sal 'n handelsmerk te eniger tyd die b val onder 0.2 in 'n uptrend of rose bo 0.8 in 'n verslechtering neiging betree. In sy toets, Derek het bevind dat die verwydering van die drie agtereenvolgende bar vereiste verdubbel die aantal inskrywings. Hierdie addisionele ambagte verhoog die netto wins en die wins faktor. Terwyl bruto verliese sowel toegeneem het, was daar nie 'n toename in die maksimum drawdown. SMA Helling Filter Derek het ook opgemerk dat die stelsel die beste gevaar in tye wanneer die mark is trending, en dit het swak presteer gedurende tye wanneer die mark is te konsolideer. Gedurende hierdie konsolidasie tydperke, die langtermyn eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) wat die stelsel gebruik vir 'n tendens filter plat uit. Derek het voorgestel dat ons die helling van die SMA lyn kan gebruik om te onderskei tussen trending en konsolideer tydperke. Hy verkies 'n helling van 30 grade vir sy filter, sodat die stelsel nou enige ambagte wat te kenne gegee toe die helling van die 200 dae SMA lyn is laer as 30 grade sal verwerp. Hierdie aanpassing verbeter al statistieke oor die raad. Op hierdie punt, het hy verhoog die netto opbrengs van die stelsel tot net meer as 40.000 met 'n wins faktor van 3.36. Adusting die tydsberekening Nadat hy dramaties die winsgewendheid van die Bollinger Band b System verbeter het, Derek volgende probeer om oprit die aantal ambagte dit te kenne gegee sonder dalende enige van sy winsgewendheid statistieke. Hy het bevind dat die sny van die Bollinger tydperk tot 5 en die SMA tydperk tot 40 het hom 'n stelsel wat 'n soortgelyke sukseskoers met veel meer seine gelewer. Want hoe langer weergawe termyn goed gewerk, maar net nie gereeld, Derek besluit om beide die langer en korter termyn weergawes van die verbeterde stelsel kombineer en noem dit die BallB2Speed ​​System. BallB2Speed ​​Trading Reëls Lang Termyn System: Bollinger 20, SMA 200 Kort Termyn System: Bollinger 5, SMA 40 Gee Lang Wanneer: Prys GT SMA SMA Helling GT 30 grade B Sluit Onder 0.2 Gee Kort Wanneer: Prys LT SMA SMA Helling GT 30 grade B sluit Bo 0.8 Afslag Kort Wanneer: back testing resultate Die resultate van Derek8217s verbeter stelsel is indrukwekkend. Bestuur van 'n backtest op dieselfde tyd en prys reeks dat hy die oorspronklike stelsel getoets op, het die prestasie getalle dramaties verbeter. Die netto wins van die stelsel het toegeneem tot 106,475.00 en die wins faktor het byna verdubbel tot 3.01. Die aantal ambagte het toegeneem tot 167. Van die ambagte, 127 was wenners en slegs 40 was verloorders, wat goed is vir 'n wen koers van 76,05. Die wins verhouding vir die stelsel bly reg rondom 1. Derek8217s System verbetering Proses Terwyl sommige van die kontrole Derek bygevoeg 'n bietjie tegniese mag gewees het, die redenasie agter hulle was eintlik baie eenvoudig. Derek het tyd om af te breek en noukeurig te analiseer die sterk - en swakpunte van die Bollinger Bands b System. Dan kyk hy na maniere om die sterk punte te verhoog en die swakhede te beperk ten einde winsgewendheid te verhoog. Nadat hy 'n meer winsgewende stelsel om te werk met het, Derek aangepas die tyd van die stelsel om dit bloot te stel aan soveel handelsgeleenthede as moontlik. Meer tyd gegee om mee te werk, sal sy finale stap gewees het om die system8217s vermoë om sy nadeel te beskerm deur middel van een of ander vorm van 'n stop-verlies meganisme te verbeter. Kommentaar Die helling formule is MaSlope. Set ((180 / Math. PI) (Math. Atan ((helling (Waarde, Terugblik, 0)) / TickSize))) In Engels, he8217s neem die helling van die bewegende gemiddelde oor die afgelope 6 bars, dan dat die getal deel deur die interval. Dus, as die MA is 1,3350 en die MA 6 bars gelede was 1,3320, die helling is (1,3350-1,3320) /0.0001 3. Neem die boog tangent van daardie en en skakel dit om na grade (180 / PI). In hierdie geval, dit maak die hoek 71,56 grade. (1,3350-1,3320) 0,0030 0,0030 / 0,0001 30 en nie 3, reg ook, waarom jy kies 6 bars en nie 3 byvoorbeeld en hoe hierdie Terugblik tydperk beïnvloed die helling na die formule, dit lyk asof dit saak watter perdiod nie die geval jy gebruik, maar dit behoort saak So is daar 'n ander aanpassing in die helling moet wees (Waarde, Terugblik, 0) formule vir die tydperk 8230 Goeie vangs. Ja, die afdeling moet oplewer 30 en nie 3. That8217s 'n tikfout. Die 6 bar kyk terug is heeltemal arbitrêre. Jy kan kies 3 of 10 of wat ook al. Hoe langer die tydperk, hoe groter die kans jy is om steiler hellings getuig. Die Terugblik grootte vir die hoek tydperk is inderdaad 'n baie belangrike besluit. OK Shaun, ek het probeer om hierdie helling besig om in MT4 maar no go kry. Jy couldn8217t asseblief gooi dit af hier ook kon jy die paar maniere Ek het probeer (sien laaste poging hieronder), lei tot natuurlik verkeerd lesings. bv dubbel helling ((Closebarsback-Close0) / Point) / (barsback) dubbel hoek ((180 / 3,141592653589793) (MathArctan (helling))) Probeer die verwydering van die verdeling van barsback van die helling. That8217s nie deel van die oorspronklike formula. Bollinger Bands te reg Inleiding: Bollinger Bands is 'n tegniese handel instrument geskep deur John Bollinger in die vroeë 1980's. Hulle het ontstaan ​​uit die behoefte aan adaptive handel bande en die waarneming dat wisselvalligheid was dinamiese, nie staties so wyd geglo op daardie tydstip. Die doel van Bollinger Bands is 'n relatiewe definisie van 'n hoë en 'n lae voorsien. Per definisie pryse is hoog op die boonste band en laag op die laer band. Hierdie definisie kan help met streng patroonherkenning en is nuttig in vergelyking prys aksie om die optrede van aanwysers om te kom op sistematiese handel besluite. Bollinger Bands bestaan ​​uit 'n stel van drie getrek met betrekking tot sekuriteite pryse kurwes. Die middelste groep is 'n maatstaf van die intermediêre termyn tendens, gewoonlik 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, wat dien as die basis vir die boonste band en laer band. Die interval tussen die boonste en onderste bands en die Midde-orkes word bepaal deur wisselvalligheid, tipies die standaardafwyking van dieselfde data wat gebruik is vir die gemiddelde. Die standaard parameters, 20 en twee standaardafwykings, kan aangepas word om jou doel te pas. Leer hoe om Bollinger Bands gebruik: Bollinger Op Bollinger Bands boek deur John Bollinger, CFA, CMT Kry die 22 Bollinger Band reëls Sluit aan by Sosiale e-pos ontvang oor Bollinger Bands, webinars en Johns nuutste werk. Ons jou inligting John Bollingers Maandeliks Kapitaalgroei Brief Ontleding en kommentaar op die markte plus aanbevelings belegging deur John Bollinger deel nooit. Cgl Subscriber Area September 2016 Uittreksel Aandeel Almal blyk te wees op soek na 'n top hier, maar met die Advance - Afname Line 'n bestendige reeks nuwe hoogtepunte en feitlik geen 52-weke nuwe laagtepunte getuienis is dit moeilik om die saak vir 'n stel belangrike top. Dit is waar dat nuwe 52-week hoogtepunte oor die afgelope week het verdamp, maar teen 'n hoë ons kyk na nuwe laagtepunte vir inligting, en teen 'n lae ons kyk na nuwe hoogtes. 'N regstelling altyd 'n possibility. The Bollinger Bands b System Een gewilde manier om 'n gemiddelde terugkeer te bou is om Bollinger Bands gebruik om oorgekoop en oorverkoopte toestande te identifiseer. Eenvoudige stelsels gebaseer op Bollinger Bands en die b veranderlike aangeteken resultate wat so hoog as 75 ambagte terugkeer winste wys. Oor die stelsel Die stelsel gebruik die Bollinger Bands b aanwyser om te bepaal wanneer 'n up-trending mark word tydelik oorverkoop. Die stelsel veronderstel dat 'n mark in 'n uptrend wat tydelik oorverkoop waarskynlik vinnig sal terugkeer na sy uptrend. Die stelsel bestaan ​​uit twee vereistes waaraan voldoen moet word ten einde 'n lang posisie te inisieer. In die eerste plek moet die mark verhandel bo sy 200 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). Dit is hoe die stelsel isoleer handel slegs markte wat tans in Uptrends. In die tweede plek moet die market8217s b sluiting onder 0.2 vir drie dae in 'n ry. Dit is die komponent van die stelsel wat die oorverkoopte toestand definieer. Sodra hierdie twee vereistes voldoen word, die stelsel word 'n lang posisie op die einde van die derde dag. Die uitgang punt vir hierdie stelsel is wanneer die b aanwyser sluit bo 0.8, dui op 'n oorgekoopte toestand. Hierdie stelsel kan ook verhandel op die kort kant met behulp van die teenoorgestelde toestande. Vir diegene ambagte, sou 'n mark moet handel onder sy 200 dae SMA en dan afsluit met 'n B hierbo 0.8 vir drie reguit dae. Die kort posisie sou dan gehou word totdat die b hieronder 0.2 gesluit. Daar is ook 'n meer aggressiewe weergawe van hierdie stelsel wat die posisies verdubbel indien die mark sluit af met 'n b hieronder 0.2 op enige bykomende dae, terwyl die hou van 'n lang posisie. Die omgekeerde van hierdie werk vir die kort kant sowel. Trading Reëls Prys GT 200 dag SMA b sluit onder 0.2 vir drie reguit dae Prys LT 200 dag SMA b sluit bo 0.8 vir drie reguit dae afrit Kort Wanneer: back testing Resultate Lang Trades Hierdie stelsel is getoets oor twintig ETF uit hul ontstaan ​​deur die einde van 2008. Oor daardie tyd, die ETF verskaf 'n totaal van 1014 lang kant handel seine, wat 'n beduidende steekproefgrootte. Op dié bedrywe, die stelsel het 'n 76,5 oorwinning koers en 'n 0.70 wins verhouding. Dit dui daarop dat die algehele stelsel winsgewend resultate sou teruggekeer het. Die gemiddelde handel lengte 4.2 dae, so dit is beslis nie 'n langtermyn-stelsel. Die aggressiewe weergawe van die Bollinger Bands b System vervaardig selfs beter resultate. Dit verhoog die oorwinning koers om 80,7 en ook upped die wins verhouding tot 0.91. Wanneer die handel die breë, stabiele SPY ETF, die stelsel aangeteken 111 ambagte. Van daardie bedrywe, 82 was winsgewend en die wins verhouding was 0.79. Die gebruik van die aggressiewe weergawe op die verkenners uitgestuur en die stelsel was winsgewend 85,6 van die tyd met 'n wins verhouding van 0,95. Kort Trades Die stelsel gepos soortgelyke resultate op sy kort kant ambagte oor dieselfde tydperk. Dit kenne 606 kort ambagte, wat 'n wen koers van 70,1 en 'n wins verhouding van 0,95 opgelewer. Die aggressiewe weergawe het dieselfde uitwerking op die kort kant as dit wat die oorwinning koers om 75,4 en gespring die wins verhouding tot 1.34. System Analysis Soos die meeste gemiddelde terugkeer stelsels, die Bollinger Band b stelsel produseer 'n baie indrukwekkende oorwinning koers. Dit neem 'n klein wins uit vinnig trending markte. Maar soos die ander gemiddelde terugkeer stelsels Ek oor geskryf het, is daar 'n geweldige risiko van ondergang gebaseer op die ope nadeel van enige gegewe posisie. Die ideaal is, kan ons vir hierdie pas deur die byvoeging van 'n aanvanklike keerverlies om elke posisie, maar ons sal eers moet weet dat die algehele resultate sal 'n impak. Dit is moontlik dat terwyl 'n stop-verlies die stelsel uit die handel wat uiteindelik vee dit uit sou kry, maar hoeveel ambagte sou dit ook ophou dat sou uiteindelik gaan om winsgewend Een van die positiewe aspekte van hierdie tipe stelsel draai is dat dit uit die mark meer dikwels as wat dit is in die mark. Dit sal interessant wees om te sien of ons kan verbeter op die resultate deurdat die stelsel handel 'n ander styl of selfs te belê in 'n lae-risiko bates, terwyl dit uit die mark. Trading Voorbeelde Die Bollinger Band B-stelsel toegepas word daagliks n spioen. Neem 'n blik op die huidige SPY grafiek, kan ons sien dat hierdie strategie sou steeds goed presteer vanjaar. Die prys is die handel bo die 200 dag SMA die hele jaar, en kan ons duidelik sien drie winsgewende bedrywe wat die stelsel sou gemaak het. Aan die einde van Februarie het die b blyk te daal onder 0,2 vir ten minste drie dae. Dit sou 'n lang posisie in die 147-reeks wat sou vir 'n wins 'n paar dae later gesluit is in die 153-reeks het te kenne gegee. Dieselfde ding gebeur aan die einde van April. Dit handel sou gewees het begin in die 154-reeks en sou gewees het opgewonde om 158 'n paar dae later. In Junie, kan ons 'n goeie voorbeeld van hoe hierdie stelsel die senuwees van iemand handel dit sal toets te sien. Die b val onder 0.2 vir 'n paar dae vroeg in Junie dat 'n koopprys rondom 162. Aan die einde van Junie sal veroorsaak het, het die stelsel nog nie gevind 'n uittreepunt en die mark het so laag verhandel as 157. In die begin van Julie die b uiteindelik die hoogte ingeskiet afgelope 0.8 en die stelsel sal die posisie het opgewonde reg rondom gelykbreekpunt. Bollinger Bands Bollinger Bands is ontwikkel deur die bekende tegniese handelaar, John Bollinger. Die bande is 'n grafiese voorstelling van die standaardafwykings van 'n bewegende gemiddelde. Die standaard veranderlikes gebruik vir Bollinger Bands is 'n 20 dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 2 standaardafwykings vanaf die gemiddelde. Die doel van Bollinger Bands is om perspektief van wat redelik hoog of laag met betrekking tot 'n gemiddelde prys bied. b is 'n afgeleide van Bollinger Bands wat wys waar die prys is relatief tot die bands. Die waarde daarvan sal 0 wees wanneer die prys verhandel teen die laer band, en die waarde daarvan sal 1 wees wanneer die prys verhandel teen die boonste band. Dit word bereken deur die verskil tussen die prys en die onderste groep te deel deur die verskillende tussen die boonste en onderste bands. b (prys 8211 laer groep) / (boonste band 8211 laer band) Die resultaat is 'n ossilerende aanduiding dat insig bied 'n mark wat oorgekoop of oorverkoop. Kommentaar Derek Phelps sê Jou resultate lyk bemoedigend. Im 'n Ninja ontwikkelaar meesters en die verbetering van die handel charicteristics van outomatiese strategys. Ek sal jou algorythim kode met 'n paar verbeterings en stuur jou (hierdie webwerf) die resultate en werk strategie wanneer (indien) suksesvol. Wil my geluk Andrew Selby sê It8217s baie moeilik om opsies te gebruik in plaas van 'n stop. Soos u weet, opsies is nie 'n deurlopende kontrak. Jy het om te besluit hoe en wanneer om die opsie benewens rol om te besluit watter staking te koop. Opsies maak die ontleding aansienlik meer ingewikkeld. Hulle kan die Payoffs aansienlik meer winsgewende, te maak. Derek Phelps sê Sukses A 10 voudige toename in winsgewendheid. Ek toets die strategie op die ES-reeks met jou standaard instellings vir die voorafgaande tydperk 5 jaar met hierdie results8230 Opsomming: my. jetscreenshot / 13719/20130822-mtkq-265kb Ek het die BollB2Speed ​​strategie met verskeie verbeterings en dieselfde reeks nou returns8230 Opsomming: my. jetscreenshot / 13719/20130822-lza5-270kb Chart: my. jetscreenshot / 13719/20130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3.01, winsgewende 75 (3 uit 4 ambagte), Gemiddelde Handel 630. Soos jy kan sien ons het sterk vermeerder die aantal ambagte gemaak oor die standaard instellings. Om die slegte inskrywings inherent aan te trek in baie meer ambagte te beperk, myself beperk ek net die gebruik van die twee kontroles (Bollb en SMA) soos uiteengesit in die oorspronklike spec, met 'n paar nuwe kinkels, ek gebruik 'n dubbele Bollb stelsel met 'n lang en kort periodes , en 'n SMA helling funksie om ambagte te beperk wanneer helling is minder as -30. Soos I8217m n Forex handelaar en my makelaar doesn8217t voorsien Futures data, sal ek jou die strategie te toets op jou ander in jou artikel genoem saam met 'n papier wat ek geskryf het waarin die ontwikkelingstrategieë prys reeks te stuur. Ek het nie die tyd (motivering om verder te toets met geld bestuurstrategieë, maar ek gevou die Bollb aanwyser in 'n ander ten volle featured strategie het ek geskryf dat het 'n uitgebreide bestuur / stop funksies ingesluit vir jou om verdere toetse as jy wil. Dankie vir die idee, ek geniet die uitdaging Derek 8211 that8217s awesome. Ek het regtig waardeer dit dat jy die resultate met almal te deel. Ek gebruik 'n dubbele Bollb stelsel met 'n lang en kort periodes Is dit dieselfde as om te sê jy het 'n vinnige tyd en 'n kort tydperk het ek aanvanklik lees dit as 'n tydperk vir die handel lank en omgekeerd, maar dat didn8217t maak geen sin om me. Bollinger Bands Strategie 8211 Hoe om handel te dryf Die druk die Squeeze is een Bollinger Bands Strategie Jy moet weet Vandag I8217m gaan 'n groot Bollinger Bands bespreek strategie. oor die jare I8217ve gesien baie handel strategieë kom en gaan. Wat tipies gebeur is 'n handel strategie werk goed op spesifieke marktoestande en raak baie gewild. Sodra die marktoestande verander, die strategie nie meer werk en is vinnig vervang met 'n ander strategie wat werk in die huidige marktoestande. Toe Johannes Bollinger het die Bollinger Bands Strategie meer as 20 jaar gelede was ek skepties oor sy lang lewe. Ek het gedink dit sou 'n kort tyd duur en sal vervaag in die sonsondergang soos gewildste handel strategieë van die tyd. Ek moet erken dat ek verkeerd was en Bollinger Bands het een van die mees staatgemaak op tegniese aanwysers wat ooit gemaak is Wat Is Bollinger Bands Vir dié van julle wat nie vertroud is met Bollinger Bands it8217s eerder 'n eenvoudige aanwyser. Jy begin met die 20-dag Eenvoudige bewegende gemiddelde van die sluitingstyd pryse. Die boonste en onderste bande word dan sit twee standaardafwykings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde. Die bands beweeg weg van die bewegende gemiddelde met wisselvalligheid uit en beweeg na die bewegende gemiddelde met wisselvalligheid kontrakte. Baie handelaars lengte van die bewegende gemiddelde, afhangende van die tyd wat hulle gebruik. Vir today8217s demonstrasie sal ons staatmaak op die standaard instellings om dinge eenvoudig te hou. Let in hierdie voorbeeld hoe die bande uit te brei en die kontrak na gelang van die wisselvalligheid en die handel reeks van die mark. Let op hoe die bande dinamiese smal en verbreed gebaseer op die dag-tot-dag prys aksie veranderinge. Die Bands kontrak en uit te brei op grond van Daily Wysigings In Volatiliteit die Bollinger Band breedte There8217s een addisionele aanduiding dat gepaard werk met Bollinger Bands dat baie handelaars weet nie. It8217s eintlik deel van Bollinger Bands, maar sedert die Bollinger Bands is altyd getrek op die grafiek in plaas van onder die grafiek is daar geen logiese plek om hierdie aanwyser het toe die lewering van die formule vir die werklike bands. Die aanwyser genoem bandwydte en die uitsluitlike doel van hierdie aanwyser is om die onderste groep waarde aftrek van die boonste band. Let in hierdie voorbeeld hoe die bandwydte aanwyser gee laer lesings wanneer die bande is kontraktering en hoër lesings wanneer bands uit te brei. Die bandwydte is deel van die Bollinger Band aanwyser Een Bollinger Bands Strategie Het jy my aandag I8217ve gebruik die Bollinger Bands baie verskillende maniere oor die jare met positiewe resultate. Een spesifieke Bollinger Bands Strategie wat ek gebruik wanneer wisselvalligheid afneem in die markte is die druk inskrywing strategie. It8217s 'n baie eenvoudige strategie en werk baie goed vir aandele, termynkontrakte, buitelandse valuta en kommoditeit kontrakte. Die Squeeze strategie is gebaseer op die idee dat wanneer wisselvalligheid afneem vir verlengde periodes van tyd die teenoorgestelde reaksie tipies voorkom en wisselvalligheid brei aansienlik weer. Wanneer wisselvalligheid brei markte begin gewoonlik sterk trending in een rigting vir 'n kort tydperk van die tyd. Die druk begin met die band wydte 'n 6 maande-laag. Dit doesn8217t saak wat die werklike getal is omdat it8217s relatiewe net om die mark soek jy om handel te dryf en niks anders nie. In hierdie voorbeeld kan jy sien IBM voorraad bereiking van die laagste vlak van wisselvalligheid in 6 maande. Let op hoe die prys van die voorraad skaars beweeg teen die tyd dat die 6 maande bandwydte Lae bereik. Dit is die tyd om te begin kyk na markte as gevolg 6 maande lae bandwydte vlakke tipies voorafgaan sterk rigting beweeg. Let op die Stywe Trading Range ten tyde van die sein gegenereer In hierdie voorbeeld kan jy sien hoe IBM voorraad breek buite die boonste Bollinger Band onmiddellik na die aandele bandwydte vlak bereik 6 maande-laag. Dit is 'n baie algemene verskynsel en een wat jy moet begin kyk uit vir 'n daaglikse basis. Die 6 maande bandwydte lae is 'n groot aanduiding dat sterk rigting momentum voorafgaan. Breakout buite die boonste band Kom direk na die wisselvalligheid Bereik 6 maande-laag nog 'n voorbeeld In hierdie voorbeeld kan jy sien hoe Apple Rekenaars die laagste bandwydte vlak in 6 maande en 'n dag later die voorraad breek buite die boonste band bereik. Dit is die tipe opstelling wat u wil monitor op 'n daaglikse basis by die gebruik van die bandwydte aanwyser vir Squeeze opstelling. Apple Bereik laagste bandwydte lesing in 6 maande let hoe die bandwydte begin om vinnig te verhoog na die bereiking van die 6 maande lae vlak. Die prys van die voorraad sal gewoonlik begin beweeg hoër binne 'n paar dae van die 6 maande bandwydte laag. Wisselvalligheid en momentum begin styg na die 6 maande bandwydte Lae Dinge om te hou in gedagte die druk is een van die eenvoudigste en mees effektiewe metodes vir die meet van markonbestendigheid, uitsetting en inkrimping. Altyd onthou dat markte gaan deur verskillende siklusse en sodra wisselvalligheid afneem tot 'n 6 maande laag is, 'n terugkeer kom gewoonlik en wisselvalligheid begin om tred weer gaan. Wanneer wisselvalligheid begin om pryse te verhoog gewoonlik begin beweeg in een rigting vir 'n kort tydperk van die tyd. Ons wens jou die beste, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks